Forex Markt Tiefe Strategie

Einführung in die Depth of Market (DOM) Die Depth of Market (DOM) bietet den Händlern ein Maß für die Anzahl anstehender Kauf - und Verkaufsaufträge für eine Währungspaarung zu einer Reihe unterschiedlicher Marktpreise. Depth of Market bietet Händlern Informationen über die Menge der verfügbaren Liquidität zu unterschiedlichen Marktpreisen. Je größer das Volumen der Kauf - und Verkaufsaufträge zu jedem Preis ist, desto größer ist die Markttiefe. Depth of Market wird oft als das Orderbuch, aufgrund der Tatsache, Depth of Market Daten zeigt die aktuellen ausstehenden Aufträge für eine Währung oder Sicherheit. Depth of Market Daten ist in der Regel aus der Börse für eine feste Gebühr aber der Handel Forex kann in der Lage sein, nutzen Sie Tier II Depth of Market Daten direkt aus ihrer Brokerage. Die Nutzung der Tiefe der Marktdaten Scalping: Einige Händler, die Skalping-Strategien verwenden Depth of Market Daten zu helfen, sie zu bestimmen, wann sie in und aus Positionen eingeben sollte. Depth of Market Daten ist besonders nützlich für diejenigen, die Kopfhaut als technische Indikatoren und Candlestick-Charts neigen dazu, weniger zuverlässig über kürzere Zeitrahmen werden. Sehr wenige Händler gründen ihre kurzfristigen Handelsentscheidungen ausschließlich auf Tiefe Marktdaten und verwenden stattdessen die Tiefe der Marktdaten neben der technischen Analyse und anderen Handelswerkzeugen. FXTM haben eine sehr gute Video-Skizze, wie Depth of Market Daten können von Scalpern und Kurzzeit-Händler verwendet werden produziert. Anzeigen, welche Broker Skalpierung auf unserer Broker-Vergleichsseite erlauben Fühlen Sie den Markt heraus: Sehen Sie Markt-Tiefe erlaubt dem Händler, Auftragsfluss von der Maklerperspektive zu sehen, die Händler mit einem einzigartigen Blick an den Marktrichtungsvorspannung anbietet. Händler können ein Auge auf Auftragsdurchlauf halten und beginnen, ein allgemeines Gefühl von zu erhalten, wo der Markt geleitet werden könnte. Große Ticket-Trader: Die Tiefe der Marktdaten ist auch nützlich für diejenigen, die größere Tickets (größeres Volumen) handeln, da es ihnen erlaubt, zu sehen, wie viel Liquidität es auf jedem Preisniveau ist. VWAP (Volume Weighted Average Price) Tiefe der Marktfunktionalität ist besonders nützlich für diejenigen, die sehr große Trades platzieren, da es ihnen erlaubt, erwartete Eintrittspreis statt des zitierten Spot-Preis zu sehen. Die Mehrheit der Einzelhändler wird genügend Liquidität für ihre Bedürfnisse auf jedem Preisniveau zu finden, aber in der Lage zu sehen, Liquiditätsniveau ist noch nützlich. Depth of Market Funktionalität Viele STP / ECN-Broker geben ihren Händlern den Zugriff auf die Tier-II-Depth of Market-Daten kostenlos. Einige der älteren Handelsplattformen wie MetaTrader 4 haben nicht die Depth of Market Funktionalität in sie eingebaut, was bedeutet, dass Broker mit der Plattform separate Programme erstellt haben, die ihren Händlern erlauben, auf Depth of Market Daten zuzugreifen. Bei der Auswahl eines STP / ECN-Maklers kann es sich lohnen, zu fragen, ob Ihr Brokerage Ihnen Zugang zu den Daten von Depth of Market bieten kann. Neuere Plattformen wie cTrader und MetaTrader 5 haben die Depth of Market-Funktionalität in sie integriert, so dass es einfacher, auf Tier-to-Depth of Market Daten zugreifen. CTrader von Spotware bietet besonders beeindruckende Depth of Market Funktionalität, wobei die Plattform die Tiefe der Marktdaten in drei verschiedenen Formaten anzeigt, je nach den Bedürfnissen der Händler. Ist es egal, ob Ihr Brokerage gibt Ihnen Zugriff auf die Tiefe der Marktdaten Nun, das hängt davon ab, große Ticket-und kurzfristige Händler wird sicherlich profitieren von Zugang zu Tiefe der Marktdaten profitieren. Kleinere Händler, die eine langfristigere Sicht nehmen, finden nicht soviel Wert, wenn sie Zugang zu Tiefe der Marktdaten haben, aber dieses ist nicht zu sagen, dass Tiefe der Marktfunktionalität nicht nützlich sein würde. Eine zunehmende Anzahl von Brokeragen gibt ihren Händlern Zugriff auf Tier-II-DOM-Daten, obwohl viele ältere Plattformen einschließlich der beliebten MetaTrader 4 keine Tiefe der Marktfunktionalität eingebaut haben. Bei der Auswahl eines Brokerage ist es sicherlich fraglich, ob sie Händler Zugang erlauben Zu DOM-Daten. Ein Gedanke auf ldquo Einführung in die Depth of Market (DOM) rdquoForex Market Depth Umzug von kleinen Zeit Einzelhandel Forex-Konten zu einem ernsten Konto Größe kommt mit einigen Beulen in der Straße. Die meisten Händler sehen die Preise von Forex-Paaren auf dem Bildschirm und davon ausgehen, dass sie kaufen und verkaufen können unbegrenzte Mengen zu jeder Zeit. Obwohl der Forex-Markt ist der größte Markt in der Welt, so dass es die meisten flüssig, es gibt immer noch eine begrenzte Größe, was Sie können jeden Moment Handel. Lesen von Forex-Markttiefe NinjaTrader und MB Trading beide machen Markttiefe Informationen verfügbar in ihrem Trading-Bildschirme. Es zeigt, wo alle der nahen Liquidität liegt. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie einen großen Auftrag für EUR / USD platzieren wollten. Sie können in der Screenshot von MB Trading8217s Plattform sehen, dass die Devisenmarkt Tiefe wird größer, wie Sie weiter aus dem Preis zu bekommen. Sie nennen diese 8220Level 28221 Zitate, die Jargon von Aktien-Händler genommen wird. MB Trading8217s Navigator zeigt die Markttiefe des EUR / USD an. Helle Farben zeigen die besten Preise, dunklere Preise geben Entfernung vom besten Preis. Ich nahm diesen Screenshot am späten Nachmittag, wenn die Liquidität am schlimmsten ist. Das beste Gebot zeigt eine Tiefe von 200, die in Mini-Losen von 10.000 gemessen wird. Sie könnten bis zu 2 Millionen EUR / USD verkaufen und zu diesem Preis ausgefüllt werden. Beachten Sie jedoch, dass die meisten der Liquidität weiter entfernt ist. 3 Millionen Sitzen zum nächsten besten Preis und weitere 3 Millionen noch weiter davon. Die verfügbare Netto-Liquidität beträgt 8 Millionen auf der Short-Seite und 6 Millionen auf der Long-Seite für insgesamt 14 Millionen. Der FX Pro Bildschirm in NinjaTrader macht es noch deutlicher. Ich nahm diesen Screenshot einige Minuten später, weshalb die Liquiditätszahlen unterschiedlich sind. Eine Sache, die ich an diesem Bildschirm wirklich mag, ist, dass NinjaTrader die Devisenmarkttiefe in konkretere Zahlen umwandelt. Die Formatierung macht mir mehr Sinn. Außerdem ist es viel einfacher, den unterschiedlichen Verlauf zu verfolgen. Der FX Pro Bildschirm in NinjaTrader Was Sie in der Wirtschaft gelernt doesn8217t gelten für den Handel. Der Umgang mit Schüttgut führt tatsächlich zu einer schlechteren Preisgestaltung statt einer besseren Preisgestaltung. Der Grund dafür ist, dass Forex-Instrumente so standardisiert sind, dass es tatsächlich nie einen Mangel an Kunden gibt. It8217s wirklich eine Frage des Erhaltens, wie viel viel Sie mit einer bestimmten Geschwindigkeit wünschen. Nur ein Narr würde auf den Markt kommen mit 20M EURUSD sofort, wenn Sie nicht verzweifelt, um eine Position zu verlassen. Wenn Sie eine Marktordnung beurteilen, die ausschließlich vom Zitat auf dem Schirm schreibt, können Sie 2-8 Million gefüllt zum angezeigten Preis erhalten. Aber der Rest der Bestellung wird mit zunehmend schlechteren Preisen gefüllt. Die Händler, die einen Markt wünschen, wollen ihr Pfund Fleisch, um jemanden so schnell in den Markt zu lassen. Händler können nicht sehen, die Liquidität Tiefe der meisten Broker, weil sie nicht zu zeigen, sie zu wählen. Ihre Plattformen fördern die kaufen, kaufen, dass die Psychologie. Je mehr Informationen, die sie senden, desto mehr Bandbreite benötigt, was bedeutet, dass bessere Server erforderlich sind. Der EURUSD ist das liquideste Forex-Paar der Welt. Dies variiert stark von Broker, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt sollten Sie in der Lage, 20-30 Millionen EUR / USD Handel. Das doesn8217t bedeuten, dass you8217ll um den Preis auf dem Bildschirm gefüllt werden. Was bedeutet, dass das ist die Summe Menge zur Verfügung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Einige Makler verstecken ihre Quantität. It8217s nicht wie die Börse, wenn es 15.000 Aktien von Microsoft bereit, Handel zu einem bestimmten Zeitpunkt, können Sie sehen, 100 der Liquidität zur Verfügung. In Forex, als OTC-Markt, kann der Broker das sichtbare Buch aus wenigen Gründen einschränken wollen. Wenn Sie Märkte von 5 Banken anbieten, ist es sehr selten für den Broker, den besten konkurrenzfähigen Preis zu füttern und die Banken ausfechten zu lassen. Warum Weil der Broker auch die Banken braucht, um zu bleiben, wenn niemand handeln will. It8217s eine informelle Vereinbarung, dass, wenn I8217m Retail-Broker A und UBS ist meine wichtigste Liquidität feed, gehe ich aus meinem Weg zu geben UBS den guten Fluss. Meine Kunden erwarten, dass sie während der NFP und anderen volatilen Märkten handeln (obwohl sie es wirklich nicht tun sollten). Wenn der Makler die Banken einfach ausstreicht, dann haben die Banken allen Grund, den Makler an der Rebe zu verrotten, wenn ihre Kunden handeln wollen, aber es ist schlecht für die Banken. Die Banken wollen sicherlich Positionen in volatilen Märkten einnehmen. Ihre einzige Anreiz für dies zu tun ist, wenn die 8220good flow8221, dass der Forex-Broker sendet auf normalen Märkten Anreize sie zu akzeptieren, das Risiko, mehr zu verlieren, als sie zu kümmern, während NFP. Nachrichtenhändler sind die wahrscheinlichsten, um den Handel während eines dünnen Marktes zu versuchen. Sie sind auch die am ehesten zu beklagen, nicht in der Lage zu handeln. Dies sind die Argumente, denen ich am wenigsten sympathisch gegenüberstand. Wenn Sie die Nachrichten handeln, sind Sie überwiegend wahrscheinlich, weniger als ein Jahr des Handelserfahrung zu haben. Die Entscheidung hat nichts mit forschenden Systemen zu tun oder zu beurteilen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Es hat alles mit Glücksspielen zu tun. Einzelhandel Händler sind die am ehesten zu handeln bei volatilen Veranstaltungen, nicht nur Nachrichten, sondern wirklich jede Art von Impuls. Fast jeder folgt einem Ausbruch oder Impuls-Strategie. Es hat alles zu tun mit dem, was Händler als das wahrscheinlichste Ergebnis wahrnehmen. Wenn der Markt in eine Richtung explodiert, nimmt es Nerven aus Stahl, um vor dem Güterzug zu stehen. Daher ist es wahrscheinlich eine gute Idee, weil it8217s intuitiv ist. Trends passieren so langsam, dass sie don. 17 17 17 t erregen das Glücksspiel Buzz, dass die meisten Einzelhandel Forex-Händler sind nach. Mein Freund Afshin in Dublin fiel der letzten Woche zum Opfer. Er sah die EUR / USD steigen von Tag zu Tag. Er fühlte sich wie es war einfach überfällig für eine Korrektur. Der Drang zu beteiligen, anstatt aus dem Wunsch nach einem schnellen Treffer, kam stattdessen aus dem Wunsch, recht zu sein, bevor es eine klare Anzeichen für die Möglichkeit, Recht zu haben. Der Punkt ist, dass das, was natürlich zu tun ist, oft genau das Richtige ist. Es fühlt sich natürlich auch für jeden anderen Händler an. Markttiefe und - richtung Ein Forschungsprojekt, das I8217d schließlich liebt, ist, zu erforschen, wie Markttiefe auf irgendeiner gegebenen Seite eines Marktes Richtung beeinflußt. Einige Händler betreiben einfache Liquiditätsgeschäfte, in denen sie Handelsrabatte erhalten, um das Risiko einer kurzfristigen Positionierung zu akzeptieren. Diese Unternehmen sind weniger wahrscheinlich, sich mit der Auswahl der Richtung des Marktes. Handelstische, die Märkte machen, wollen jedoch oft den Fluss, so dass sie eine Position zu errichten und verdienen die Ausbreitung, während dies zu tun. Diese Entitäten sind Kommissionierung Richtung 8211 und sie werden durch sehr intelligente Mathe-Geeks mit PhDs und viel Zeit auf ihren Händen unterstützt. Wenn diese Schreibtische einen sichtbar tiefen Markt machen und es genügend einseitig ist, dann ist es wahrscheinlich sicher, davon auszugehen, daß sie auf dem Markt erwarten, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Wenn Sie ein Forex-Paar kaufen, verkauft die Bank es Ihnen. Also, wenn jeder stapelt die Liquidität, so dass Sie kaufen können, aber die Liquidität ist dünn auf der kurzen Seite, sollte es Ihnen sagen, dass das intelligente Geld will jetzt kurz gehen. Mohammadreza tashvir saysTrading mit Markttiefe Markttiefe ist eine elektronische Liste der Kauf-und Verkaufsaufträge, nach Preisniveau organisiert und aktualisiert, um Echtzeit-Markt-Aktivität zu reflektieren. Die meisten von todayrsquos Handelsplattformen bieten irgendeine Art Markttiefenanzeige an, die Händlern erlaubt, die Kauf - und Verkaufsaufträge zu sehen, die darauf warten, um executedmdashnot gerechtes gerechtes das beste Angebot zu sein und Preise zu bitten, aber die Angebote und fragt auf beiden Seiten des marketmdashas sowie die Größe von Alle Angebote und Angebote. All diese Informationen können für Händler nützlich sein, weil sie nicht nur zeigen, wo der Preis jetzt ist, sondern wo es wahrscheinlich in der nahen Zukunft sein wird. Hier betrachten wir die Markttiefe, von den Grundlagen, wie Sie Markttiefe zu Ihrem Trading-Toolbox hinzufügen können. Die Markttiefe zeigt Informationen über die Preise an, zu denen die Händler bereit sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Handelssymbol zu kaufen und zu verkaufen. Die Markttiefendaten werden auch als Level II, Depth of Market (DOM) und das Orderbuch bezeichnet, da sie ausstehende Aufträge für ein Handelsinstrument zeigen. Da die Markttiefe in Echtzeit ist, ändert sie sich während der gesamten Handelssitzung ständig. Auf einem Instrument wie dem E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt (ES), der unter extrem hohem Volumen abläuft, wird die Markttiefe mehrmals pro Sekunde aktualisiert. Auf dünn gehandelten Instrumenten können sich die Gebote und Angebote alle paar Sekunden, Minuten oder sogar Stunden aktualisieren. Unabhängig davon, wie häufig neue Angebote und Angebote auf den Markt kommen, zeigt die Markttiefe die unterschiedlichen Preise und die Anzahl der Aufträge, die zu jedem Preis aufgestellt werden, um zu kaufen oder zu verkaufen. Market-Tiefe-Daten können auf einem separaten Level II-Fenster oder auf einer Preis-Leiter angezeigt werden und zeigt die Käufer (Bid) und die Verkäufer (fragen). (Hinweis: Die US-Vorschriften verlangen, dass die Gebotspreise immer auf der linken Seite erscheinen und die Preise auf der rechten Seite erscheinen.) Eine Preisleiter oder DOM-Anzeige zeigt jedes Preisniveau in der mittleren Spalte mit der Anzahl der Käufer auf jeder Preisstufe auf der linken Seite , Und die Anzahl der Verkäufer auf jeder Preisstufe auf der rechten Seite, wie in ldquoClimbing der marketrdquo (rechts) gezeigt. Eine andere Möglichkeit, die Markttiefe zu sehen, besteht darin, sie auf einem Preisdiagramm zu überlagern, wie in ldquoCharting depthrdquo (rechts) gezeigt. Dies sind die gleichen Daten, die auf einem Level II-Fenster oder DOM erscheinen würden, die nur in einer anderen, visuelleren Weise dargestellt wurden. In diesem Beispiel werden die Niveaus der Markttiefe auf der rechten Seite einer Preisliste angezeigt, neben den verschiedenen Preisen. Die grünen Balken repräsentieren die Kaufaufträge, die diese als Bid-Preise bezeichnet werden. Die Größe der einzelnen grünen Balken spiegelt die relative Anzahl der Aktien, Verträge oder Lose, die Käufer kaufen möchten. Die vertikale Position dieser Bid-Bars korreliert mit dem spezifischen Preis, an dem die Händler am Kauf interessiert sind. Die obere grüne Preisleiste ist bekannt als das Innenangebot und stellt den höchsten Preis dar, bei dem es interessierte Käufer gibt. Dies kann als der Großhandelspreis für das Symbol gedacht werden. Die roten Balken zeigen, dass Marktteilnehmer, die diese verkaufen wollen, die Ask-Preise für das Symbol sind. Die Größe der einzelnen roten Bar spiegelt die Anzahl der Aktien, Verträge oder Lose, die Händler verkaufen möchten, und die vertikale Lage entspricht dem spezifischen Preis, an dem die Händler derzeit am Verkauf interessiert sind. Die unterste rote Leiste ist bekannt als die Innenseite fragen und stellt den niedrigsten Preis, bei dem es interessierte Verkäufer, oder die aktuelle Verkaufspreis für das Symbol. Diese Markttiefenanzeige zeigt auch numerisch die Größe der Gebote an und fragt auf jedem Preisniveau. Zum Beispiel gibt es 1.515 Verträge zum Verkauf zum Preis von 1880.00. Es zeigt auch die kumulative Aktivität: die Gesamtzahl der Käufer (insgesamt und in Prozent unter den Bid Bars) und Verkäufer (siehe oben die ask Bars). Unabhängig davon, wie Markttiefe angesehen wird, gibt es Informationen über das Innenangebot und fragen Sie mdash der Preis, zu dem Sie kaufen oder verkaufen könnte jetzt mit einem Markt ordermdashas sowie mehrere Ebenen der Bid-und fragen Preise warten in der Warteschlange. Um zu vereinfachen, wie die Markttiefe funktioniert, kann es hilfreich sein, zu sehen, wie sich die Anzeige ändert, wenn ein Händler eine Bestellung aufgibt. LdquoOrder up, rdquo rechts, zeigt zwei DOM-Displays. Die eine auf der linken Seite zeigt ein Innenangebot von 1634,50 mit einer Grösse von 153. Stellen Sie sich vor, ein Händler würde einen Auftrag erwerben, 10 Verträge auf diesem Niveau zu kaufen. Die Größe bei 1634,50 erhöht sich sofort auf 163 (siehe DOM auf der rechten Seite), was den Auftrag zum Kauf von 10 Verträgen widerspiegelt. Auf diese Weise ändert sich die Markttiefe kontinuierlich während der gesamten Handelssitzung, wenn Käufer und Verkäufer ihre Aufträge auf dem Markt platzieren und die Aufträge entweder gefüllt, modifiziert oder storniert werden. Über den Autor Jean Folger ist Mitbegründer und Systemforscher bei PowerZone Trading, LLC.